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Tanto los préstamos en mora como las cancelaciones netas en los bancos que operan en la primera economía mundial han estado aumentando, y es probable que alcancen un máximo de 5% y 1.5 %, respectivamente, en 2024, señaló
La calificadora internacional Moody´s Investors Service dijo en un análisis distribuido el martes que espera que los bancos de Estados Unidos amplían sus métricas de riesgo de activos en los próximos 12 a 18 meses, desde sus mínimos históricos, tras las corridas de depósitos de Silicon Valley, entre otros casos
Es probable que tanto los préstamos en mora como las cancelaciones netas (NCO, por sus siglas en inglés) aumenten “después de las condiciones más benignas que resultaron de los programas de tolerancia pandémica, múltiples rondas de estímulo fiscal y una política monetaria muy acomodaticia”, advirtieron los analistas Donald Robertson, Jill Cetina, Ana Arsov y Matt Cohen.
Las tasas de interés más altas en EUA -un fenómeno a nivel mundial con altas inflaciones- están inhibiendo la asequibilidad de la deuda, la demanda excesiva de los consumidores y la liquidez empresarial, donde las condiciones financieras, en particular el caso del crédito bancario, se están endureciendo, especialmente en los casos de tarjetas de crédito y financiamiento para adquirir autos.
“Los NCO han estado aumentando y es probable que alcancen un máximo de 5% y 1.5 %, respectivamente, en 2024. Es probable que aumenten los NCO de hipotecas residenciales modestamente durante los próximos años”, aseveraron Robertson, Cetina, Arsov y Cohen.
La calidad de los activos de los prestatarios corporativos apalancados y los consumidores de bajos ingresos están ahora expuestos a un mayor riesgo, advierten.
Mientras, el auge de los mercados de crédito privado podría dar lugar a un riesgo sistémico elevado, que podría extenderse a los sectores comercial y financiero del Sector de Bancos, con repercusiones también en los préstamos industriales, agregó el equipo experto.
Por su parte, las exposiciones de préstamos de bienes raíces comerciales (CRE, por sus siglas en inglés) pueden volverse más riesgosas debido a la creación de esquemas híbridos derivados de este ecosistema.
“En recesiones anteriores, las altas concentraciones de CRE, que son más comunes entre las pequeñas y medianas empresas regionales
bancos, han sido una fuente clave de tensiones crediticias bancarias, e incluso quiebras. Esperamos que los bancos necesiten aumentar las reservas a medida que la economía empeora más adelante en el año”, refirieron los especialistas.
Las tensiones para el Sector Bancario podrían, a su vez, ser perjudiciales para la economía en general, empeorando el riesgo de los activos de los bancos, agregaron.
La agencia de riesgos crediticios rebajó también el martes la Perspectiva del Sistema de Bancos de Estados Unidos de “Estable” a “Negativa” como reflejo del rápido deterioro del entorno operativo tras las corridas de depósitos de Silicon Valley, entre otros casos.
